Do Kapadocji dociera się zazwyczaj o wschodzie słońca, po całonocnej podróży autobusem. Różowe światło osiada na ośnieżonym szczycie wulkanu; jednego z tych, które wypluły Kapadocję z wnętrza ziemi. Wybuch trzech okolicznych wulkanów nastąpił około 10 mln lat temu. Rozpalona lawa zmieszana z popiołem, błotem i odłamkami skalnymi pokryła powierzchnię ziemi tworząc płaskowyż. Wiatr i woda przez tysiące lat cierpliwej obróbki wyrzeźbiły w miękkim tufie wulkanicznym skalne kominy, stożki, grzyby tworząc jeden z najbardziej nierzeczywistych pejzaży świata. Mniej więcej 10 tys. lat temu do tej pracy włączył się człowiek. Pierwsze ślady jego obecności w Kapadocji pochodzą z neolitu. Jaskinie wydłubane w wulkanicznej skale dawały doskonałe schronienie: chłodne w upały, świetnie trzymają ciepło w zimne noce.
Kapadocja leży na styku Europy i Azji; w miejscu, gdzie kiedyś przecinały się ważne szlaki handlowe, gdzie stykały się orbity wpływów potężnych cywilizacji i imperiów. Dlatego wszystkie wojny toczone w tej części świata docierały tu echem, a kraina przechodziła z rąk do rąk. Jako jedne z pierwszych zajęły ją ludy protohetyckie. Potem, gdy na południowym wschodzie wyrosło potężne państwo Hetytów, Kapadocja przeszła w ich władanie. Po Hetytach przyszli Frygowie (ci od węzła gordyjskiego, który w ich stolicy Gordion chronił dostępu do Azji). Mniej więcej wtedy ich władcą był legendarny król Midas. Potem Kapadocję okupowali Medowie, a gdy ich królestwo upadło, stała się perską satrapią. To Persowie nadali krainie imię Kapatukya (kraina pięknych koni – pamiątka po Frygach, mistrzach hodowli). Gdy Aleksander Wielki wyruszył na podbój Azji przecinając mieczem węzeł gordyjski, niejako po drodze podbił także Kapadocję. W połowie III w. p.n.e. Kapadocja uzyskała samodzielność.