Czynnikiem, który jest szczególnie ważny przy wyborze sposobów radzenia sobie ze stresem, jest możliwość kontroli nad daną sytuacją. Generalnie wtedy, gdy kontrola może być sprawowana, ludzie częściej koncentrują się na próbach walki z samym problemem, gdy możliwości kontroli brak, częściej stosują unikanie lub też próbują zaakceptować problem lub poszukać w nim dobrych stron.
Sam brak kontroli jest jednak dla nas źródłem stresu. Jedną z ważniejszych potrzeb człowieka jest możliwość wpływania na świat i przewidywania zdarzeń. Człowiek woli myśleć o sobie jako o aktorze, a nie obserwatorze sceny swego życia. Potrzeba ta jest tak silna, że powszechnie mamy tendencje do przeceniania naszych możliwości oddziaływania na rzeczywistość, a zjawisko to nosi nazwę iluzji kontroli. W eksperymencie, w którym prosi się uczestników, aby ocenili, na ile naciskanie przycisków na pulpicie ma związek z zapalającymi się i gasnącymi lampkami, ludzie z reguły wskazują na pewien związek, a więc możliwości wpływu, nawet jeśli lampki zapalają się i gasną w zupełnie losowej kolejności. Okazuje się więc, że znowu – nie tylko obiektywne cechy zdarzenia, ale to, co się dzieje w naszej psychice, wpływa na to, że sytuacje są postrzegane jako mniej lub bardziej kontrolowane.
Na przykład w klasycznych badaniach nad radzeniem sobie z chorobą raka piersi okazało się, że badane kobiety powszechnie szukały jakiejś konkretnej przyczyny, dlaczego zachorowały. Wiadomo, że współczesna medycyna wskazuje na szereg uwarunkowań tej choroby, a w konkretnym przypadku raczej nie sposób wskazać, co było winowajcą. Działanie to jest więc irracjonalne. Niemniej jednak te kobiety, które „znalazły” jakąś przyczynę – na przykład wieloletnie kłótnie z mężem – czuły się lepiej i lepiej radziły sobie z chorobą. Podobnie badania nad kobietami, które w dzieciństwie doświadczyły kazirodztwa ze strony ojca, zbrodni przerażającej i niezrozumiałej dla większości ludzi, starały się po latach odnaleźć sens w tym, co im się przydarzyło, a te, które taki sens znajdowały, odczuwały mniejsze cierpienie.